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Artigos aceitos no 15º Encontro Brasileiro de Finanças

Derivativos e Risco

4875 – Implied Volatility Smirk in L evy Markets
4891 – HEDGE EM CARTEIRAS DE OPÇÕES EXÓTICAS NO BRASIL
4899 – The Effectiveness of Interventions in the Foreign Exchange Market in Brazil
4909 – Systematic multi-period stress scenarios with an application to CCP risk management
4916 – Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators
4917 – Watching the News: Optimal Stopping Time and Scheduled Announcements
4939 – Risk management using evolving possibilistic fuzzy modeling
4984 – Relevância das Diferenças entre Contratos Futuros e a Termo: O Caso do Trio
4989 – EVALUATING REAL OPTIONS WITH PRICED REGIME-SWITCHING RISK IN THE RECENT BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET (2008-February, 2015)
5051 – Economically Implied Tail Risk from Equity Returns
5039 – Seasonal Stochastic Volatility: Implications for the Pricing of Commodity Options
5084 – Contagion in Emerging Markets
5103 – Mitigating Wind Exposure With Zero-Cost Collars Options Insurance
5113 – Selecão de Carteiras com Retornos Serialmente Correlacionados: uma Aplicacão de Modelos Autoregressivos

 

Econometria e Métodos Numéricos em Finanças

4855 – Assessing the impact of the realized range on the (E)GARCH volatility: Evidence from Brazil
4864 – Forecasting Inflation with the Phillips Curve: A Dynamic Model Averaging Approach for Brazil
4879 – On the Long Run Volatility of Stocks
4918 – Pairs Trading: Different Weights, Methods and Markets
4924 – UM MODELO ESPAÇO-TEMPORAL CONTÍNUO PARA PREÇOS DE IMÓVEIS
4942 – Estimação da Volatilidade Percebida Futura por meio de Combinação de Projeções
4947 – Consumption-Wealth Ratio and Expected Stock Returns: Evidence from Panel Data
4953 – Escolha da métrica de portfólio ótimo e suas consequências para as estimativas dos parâmetros da função utilidade do tipo Kreps-Porteus
4954 – The Brazilian Foreign Exchange Market through the Microstructure Perspective
4971 – Seleção de carteiras com restrição das normas das posições: uma comparação empírica entre diferentes níveis de restrição de exposição para dados da BM&Fbovespa
5012 – Automatic Model Selection for Forecasting Brazilian Stock Returns
5019 – Forecasting Brazilian inflation with high-dimensional models
5047 – On the combination of multivariate volatility forecasts
5092 – The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case
5093 – Contagion in CDS, Banking and Equity Markets
5111 – Evidências de Bull e Bear Market no índice Bovespa: Uma aplicação de modelos de regime markoviano com dependência de duração
5123 – Dependência temporal e otimização de carteiras sob a ótica Bayesiana

 

Finanças Corporativas

4849 – Por que as empresas fecham o capital no Brasil?
4854 – Mergers and Acquisitions and the Valuation of Firms
4857 – Trade Credit during Financial Crisis: Do Market Power and Financial Constraints Matter?
4863 – Emissão de dívida e Gerenciamento de Resultados Debt Issue and Earnings Management
4876 – The Effects of the Global Financial Crisis on the Colombian Local Currency Bonds Prices: An Event Study
4912 – Cyclicality of SME Lending and Bank Ownership
4913 – A relação entre os programas de recompra de ações, o comportamento dos insiders e a governança corporativa no Brasil
4919 – O impacto do crescimento dos fundos de PE e VC no desempenho dos investimentos
4927 – INTERNACIONALIZAÇÃO E EARNINGS MANAGEMENT: UM ESTUDO EMPÍRICO EM EMPRESAS BRASILEIRAS
4941 – CONTROLE ACIONÁRIO E REMUNERAÇÃO DE EXECUTIVOS: EVIDÊNCIAS PARA O MERCADO BRASILEIRO
4955 – CASH HOLDINGS IN BRAZILIAN LISTED COMPANIES, 1999-2013
4957 – Cost of equity estimation for the Brazilian market: a test of the Goldman Sachs model
4959 – REESTRUTURAÇÃO VIA CISÃO (SPIN-OFF) OU VENDA DE ATIVOS: UM ESTUDO APLICADO AO CASO BRASILEIRO
4969 – Como as Empresas Brasileiras de Capital Aberto Escolhem sua Estrutura de Capital?
4982 – FONTES DE DÍVIDA COMO INSTRUMENTO DE SINALIZAÇÃO ENTRE ACIONISTAS MINORITÁRIOS E GESTORES MAJORITÁRIOS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL
5006 – DETERMINANTES DO DIFERENCIAL DE PREÇO ENTRE CLASSES DE AÇÕES: EVIDÊNCIAS DO MERCADO BRASILEIRO NO PERÍODO DE 2002 A 2014
5011 – Estrutura de propriedade e controle e sua relação com a sensibilidade do investimento ao fluxo de caixa, valor e risco da firma
5014 – Análise do Impacto do IFRS em Indicadores Financeiros em Empresas Brasileiras
5016 – Determinantes e Retorno anormal das empresas que participam do ISE: Um estudo de evento e uma abordagem com painel logístico
5098 – O IMPACTO DA PUBLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL NOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS EM P&D
5045 – DÍVIDA CONVERSÍVEL E GOVERNANÇA CORPORATIVA VIA SOX NA AMÉRICA LATINA
5105 – Earnings Management Strategies: Determinant Costs and Temporal Sequence in Brazilian Companied Listed on BMF&BOVESPA
5109 – Os Fatores Determinantes do Pagamento de Dividendos: o Efeito do Obrigatório Mínimo Legal e Contratual nas Empresas Brasileiras

 

Investimentos

4868 – Stock Market Risk in the Financial Crisis
4884 – Can we predict the financial markets based on Google’s search queries?
4885 – Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil: Uma análise com base em currículos da plataforma Lattes
4887 – What Explains the Duration of Financial Markets’ Shutdown and Re-Access?
4894 – Long-term investors with switching heterogeneous beliefs
4897 – IDENTIFICAÇÃO DE SURPRESAS MONETÁRIAS E SEUS IMPACTOS SOBRE A ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS
4898 – Investment of Firms in Brazil: Do Financial Restrictions, Unexpected Monetary Shocks and BNDES Play mportant Roles? *
4904 – Brazilian REIT as an Alternative Investment to Real Estate, Stock and Bonds– Empirical Evidence
4928 – Is it Worth Investing in Hedge funds? Optimal portfolios with Regime-Switching
4935 – Como os analistas financeiros melhoram suas previsões?
4977 – Pricing Assets with Fama and French 5-Factor Model: a Brazilian market novelty
4981 – Can Chart Patterns Predict Price Movements? A Monte Carlo Analysis in the Brazilian Stock Market
4987 – Poder preditivo do desempenho de fundos brasileiros de ações a partir do R2 como medida do grau de seletividade
4993 – A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil
5001 – The illiquidity premium may not be so puzzling high
5002 – EFICIÊNCIA DA MAGIC FORMULA DE VALUE INVESTING NO MERCADO BRASILEIRO
5004 – Asset Pricing Anomalies and the Effect of Different Credit Ratings
5009 – DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BRASILEIROS UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2000 a 2014
5031 – Short-Selling Restrictions and Returns: a Natural Experiment
5038 – Savings-CAPM: A Possible Solution to the Consumption-CAPM Equity Puzzle (EPP)
5048 – Valor da Ação e Sentimento do Investidor no Brasil: O Afeto sobrepuja a Razão?
5070 – The Dynamics of Portfolio Choice and Wealth Inequality when Consumers Differ in Ambiguity
5071 – Evidências do Prêmio do Mês do Dividendo no Mercado Acionário Brasileiro
5081 – Estudo da aplicação do modelo Fama French no mercado acionário brasileiro
5083 – CARTEIRAS DE BAIXA VOLATILIDADE: Menor risco e maior retorno no mercado de ações brasileiro
5115 – Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias
5120 – Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados